金程問(wèn)答
可以分別解釋一下這里的每個(gè)reason怎么讓cds bond basis deviation from zero嗎
這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)麻煩再講解一下
可以說(shuō)如果我的正敞口＞0，那么負(fù)敞口＝0對(duì)吧？
麻煩老師講一下每個(gè)選項(xiàng)的后半句是否正確及原因
我記得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那門課里講到Market VaR不是通常是按99% 10day計(jì)算的嗎？B說(shuō)1day也對(duì)嗎？
C選項(xiàng)說(shuō)的話說(shuō)的話是哪里不太對(duì)呢
還是有點(diǎn)模糊， 而且CCP有WWR，感覺消除太絕對(duì)了 。。。
老師好，B選項(xiàng)KMV then solves for the firm value and volatility. 其中volatility不是模型算出來(lái)的吧
D選項(xiàng)的gross_recovery_rate（簡(jiǎn)稱grr）怎么理解呢？是不包括抵押品的rr嗎？扣掉抵押品的是nrr？
為什么最后兩題近似計(jì)算cva和bcva沒(méi)有帶負(fù)號(hào)，視頻里都是有負(fù)號(hào)的啊
老說(shuō)這題沒(méi)看懂誒 也沒(méi)有視頻
UMR究竟是什么意思？什么作用？為什么FXswap和forward能exempt呢？那這兩個(gè)不用UMR那又用的什么呢？
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯(cuò)了?。靠床欢?
老師問(wèn)下，是不是書上能算的都是risk neutural pd? 包括morton,kvm ?
d選項(xiàng)為什么可以減少信用風(fēng)險(xiǎn)？買了一個(gè)衍生品，當(dāng)債券違約時(shí)支付5mio，只是把信用風(fēng)險(xiǎn)從一個(gè)對(duì)手轉(zhuǎn)移到另一個(gè)對(duì)手，并沒(méi)有減少信用風(fēng)險(xiǎn)敞口吧？
程寶問(wèn)答
