一個(gè)討巧的辦法是就算2yr6%bond的pv
老是拒絕原假設(shè)不能說明validating嘛？
Binomial default correlation model. 這個(gè)是個(gè)什么相關(guān)系數(shù)模型？
老師，看了您給別的同學(xué)答疑 -- test側(cè)重于測試 identify側(cè)重于鑒定 。 是不是因?yàn)檫@邊重要的是在于識別 ，而不是測試所以用詞要 identify 才準(zhǔn)確？
vasicek model是哪一章的？
老師，I項(xiàng)的意思我理解是“銀行必須能實(shí)物交易該項(xiàng)資產(chǎn)”，應(yīng)該不是說“該項(xiàng)資產(chǎn)持有的目的就是為了交易”，感覺I項(xiàng)不太對?。?
老師之前有一道題，講5%VaR中5%是顯著性水平α，為什么這道題目里面5%又成了置信水平 1-α，對于這種5%VaR應(yīng)該怎么判斷
可以請老師再總結(jié)一下對VAR結(jié)果進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)；和VAR計(jì)算，分別用到的分位數(shù)的單位和雙尾的情況，謝謝
老師，為什么POT 計(jì)算VaR和ES的時(shí)候要去百分號計(jì)算？那我為什么不能是u=0.01
老師，這題目的意思是問不符合極值極值理論的選項(xiàng)是嗎？D選項(xiàng)是說以上都符合極值理論是嗎？
之所以第二年的利率（如8.56%）還存在，是因?yàn)閭?年到期，所以才能（100+7）/（1+8.56%），如果bond是兩年到期，就直接用107了哈？而期權(quán)是兩年到期，所以只算到樹的第二層。這個(gè)過程想了一會。。。
算不出來正確答案。視頻里的老師講解也沒有將daily standard deviation轉(zhuǎn)變成10-day standard deviation的過程啊。
考試時(shí)候有沒有快速簡便的算法或是排除法能夠選定區(qū)間范圍進(jìn)行排除啊
對physically trade實(shí)物交割的定義二級中有明確的說明嗎，能理解成現(xiàn)鈔或貴金屬之類嗎
請問第三項(xiàng)為什么錯(cuò)
程寶問答
金程問答