trading book 的風(fēng)險(xiǎn)是哪里來管理呢？ banking book的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該由treasury 來管理的么？
咨詢下這題dw=0.3 dt開根應(yīng)該是0.3，dt應(yīng)該為0.09才對(duì)呀，文中并未提及兩年只說了兩期對(duì)吧
老師您好，請(qǐng)問這道題為什么只考慮第三年的coupon，不考慮前兩年的coupon呢？
請(qǐng)其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來，謝謝
A risk premium of 0.229%是什么？Vasicek模型好像沒有這東西？
精 老師好，請(qǐng)解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
如果這一題是90%的ES，那是不是就應(yīng)該是2.5
老師，請(qǐng)問映射到1年起期折現(xiàn)時(shí)為什么分母不是（1+2.5%/2）^2
用threshold找極值的分布本身就是POT，A選項(xiàng)為什么說threshold上升的時(shí)候會(huì)趨于POT？threshold下降就不是POT了？
老師 ho-Lee model也是平行移動(dòng)么？它的drift項(xiàng)不是隨著時(shí)間變化的么 如何平行移動(dòng)，
為什么主成分分析方法能考慮到名義利率和實(shí)際利率的差呢
請(qǐng)問老師，如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就對(duì)了呢？還是說Copula都是多變量的 所以u(píng)nivariate這個(gè)形容詞永遠(yuǎn)不能形容copula?
老師好，能再幫忙說一下，為什么principle 、duration、cash flow這三個(gè)為啥是由大到小么？高老師視頻中說var 大的考慮的要素多？但從映射來看cash flow才是最麻煩的吧
這里該如何考慮正負(fù)號(hào)方向的問題？
老師，關(guān)于說法II，correlation上升，一般是經(jīng)濟(jì)不太好，股票價(jià)格都會(huì)下降，應(yīng)該是long put,不是long call。記得基礎(chǔ)課上說過協(xié)會(huì)原版上也改成buy put了，是不是II應(yīng)該不選？
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