請教老師，這里是不是應(yīng)該要查90%的雙尾關(guān)鍵值去對比呢， 關(guān)鍵值是1.645，1.89大于1.645，故 reject，這樣理解？謝謝
這題第三個如果把correlation換成copula是不是就對了，copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的？
請問老師，這類題目，怎么判斷β是乘以bond，還是β乘以tips？
sophisticated parametric這個是參數(shù)法的么？
delta normal法的計算過程是怎樣的？為什么in the money option和forward的delta接近1 out of the money option的delta接近0
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個操作？
老師，請問在計算預(yù)期損失時，如何準(zhǔn)確判斷使用VAR，還是E(AB)?
老師好，我看百題的這題求的是non-parametric approach選的是skewness in the distribution. 這個題目兩種問法還是有點亂亂的，能麻煩老師再協(xié)助離一下么？
b選項改成股價大幅下降的時候波動率上升就對了嗎？
是不是題目中說了是E S，所以就指的是左邊？
如果這題改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那這題的結(jié)果就發(fā)生變化了啊。為什么下面有的同學(xué)問，老師回答說不會呢。
B選項到底為什么不對呢？股價下跌時由于恐懼心理人們投資行為受刺激大從而導(dǎo)致較高波動率，這不就是崩盤恐懼癥的意義嗎？以及D選項為什么杠桿上升后波動率也會上升？
這個題能不能給個正確的解答？
老師，這個題算ES，權(quán)重是3/5和2/5，但模擬試卷二，最后的第80題，老師講的就直接用百分比乘以具體的數(shù)，沒有按權(quán)重來，這有什么不一樣嗎？
老師，關(guān)于Vasice模型中如何體現(xiàn)RISKpremium?
程寶問答
金程問答