能否解釋下188題，不太理解題目中的statement
106題為什么違約相關(guān)性增加，equity價值為上升，麻煩老師詳細(xì)講下呢，有點忘了。
老師選項B是啥意思啊？跟C項有什么區(qū)別，為什么不選B呢？
b中，抵押品在沒有違約的情況下所有的利息都是屬于原來的借款人，為什么b對
為什么相乘就答案？
老師好，信用百題56，簽遠(yuǎn)期合約一般不是都約定好交貨時的價格了嗎，這道題的價格沒有約定呀，真是第一次見。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時的市場價和它的時間價值作為交付時點的最終交付價格？
老師你好，請問信用評級的分類請問可以寫一下么
老師，為啥金融危機就代表σ波動率下降??？不應(yīng)該是代表PD上升嗎？
信用27的D選項為什么對？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)?。?
信用百題第26題選項中，根據(jù)老師的分析，無論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
λ算的是單期違約概率么？這道題不能用EE*CS估計CVA么
老師您好，這個條件概率，分子是聯(lián)合概率，是后一期違約及前一期不違約，那么0到t不違約，不應(yīng)該是e的lamda,t次方嗎?？墒抢蠋熤v到聯(lián)合概率時，是講的后一期違約減去前一期違約，我有點不大明白。
請問這里為什么DD就等于d2？
請問綠色方框那里,我可以理解,但是有沒有嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明?謝謝老師
老師，第165頁老師說structure.future是senior.junior和equity,怎么在167頁又成了senior.mezzanine和junior了
程寶問答
金程問答