老師，168頁，為什么最底層no coupon,不是風(fēng)險(xiǎn)越大的補(bǔ)償也越高嗎
老師，什么叫g(shù)ross basis？
老師，講義104里面結(jié)構(gòu)化方法的優(yōu)缺點(diǎn)怎么理解？
letters_of_credit干什么用的？
老師，請問這頁P(yáng)PT最后一句話怎么理解？
實(shí)物交割中，如果bond違約，那賣cds的一方即便拿到bond也沒有任何價(jià)值，為什么還要全額賠付呢？
請問這個bond為什么有突降? 謝謝
老師，視頻一小時處，CDS的案例，b和c的PD都上升，盡管A因long一個cds可以獲得賠付，但他的對手方不是b嗎？b違約了不是賠付的概率低了，隨之a(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也加大了，是嗎
老師，視頻57分時候楊老師舉的例子2，遠(yuǎn)期合約，oil價(jià)格上漲，對oil公司不是利好嗎？oil公司可以鎖定更高的賣出價(jià)格？
老師，BCVA公式里面，為什么EE對應(yīng)的是Ti，SP對應(yīng)的是Ti-1，PD對應(yīng)的是（ti-1，ti）
longPut時，為什么是減去CVA？
老師，根據(jù)exercise3，是不是我們一般求的pd都是風(fēng)險(xiǎn)中性的，如果題干特別說明了physical pd就另當(dāng)別論，沒特別說明就是求風(fēng)險(xiǎn)中性pd是嗎
老師，問題請見圖，這個m不是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況下的標(biāo)準(zhǔn)差是不是求錯了
老師，倒數(shù)第二行怎么推導(dǎo)的
老師，repo co's counterparty 不就是ABC嗎？他倆之間到底是什么關(guān)系??？
程寶問答
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