金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)利率二叉樹(shù)和一級(jí)學(xué)的二叉樹(shù)有什么區(qū)別啊，都是給期權(quán)定價(jià)
Ｃ內(nèi)生問(wèn)題就是模型本身的問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師怎么計(jì)算
if there are more than 12 exceptions........這段話怎么理解呀？
老師，為什么相關(guān)系數(shù)上升會(huì)使得股票下跌呢？
老師，這一頁(yè)ppt放在這里是啥意思？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能與信用風(fēng)險(xiǎn)完全割裂開(kāi)，所以呢？
一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤“此消彼長(zhǎng)”的關(guān)系，不是是一個(gè)升，另一個(gè)就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
這塊為啥默認(rèn)相關(guān)系數(shù)是1，不應(yīng)該是他們相互獨(dú)立，默認(rèn)為0嗎？
可以解釋一下這道題嗎，知識(shí)點(diǎn)講義的哪里呢
可以解釋一下這道題嗎
VaR, ES，Stress Test, 情景分析。哪些是forward looking，哪些是backward looking
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過(guò)/12或者/根號(hào)下12改成monthly的數(shù)值嗎？另外，如果題目中沒(méi)有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
PDF圖是什么的累計(jì)概率
老師你好 可以解釋下C選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎
這里的組合Var值最下面的那個(gè)公式，是單個(gè)資產(chǎn)的u都等于0的時(shí)候可用，還是組合的u=0時(shí)可用？
程寶問(wèn)答
