金程問(wèn)答
var%是多少置信水平的呢
還是沒(méi)太理解為什么均值也要轉(zhuǎn)換
請(qǐng)問(wèn)用weighted historical simulation算是出來(lái)的VaR，ES是不是都只局限于歷史數(shù)據(jù)中的最大值， 只有volatility， correlation， filter 的HS算出來(lái)的VaR， ES才會(huì)比歷史數(shù)據(jù)大
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
這道題看解析，其實(shí)問(wèn)的是分別用5年期和10年期去對(duì)沖7年期的時(shí)候需要的金額。但從題目的問(wèn)法來(lái)看，似乎又是在問(wèn)同時(shí)使用5年期和10年期對(duì)沖7年期的時(shí)候分別需要多少金額？ 我怎么分辨題目問(wèn)的是單獨(dú)使用一種對(duì)沖工具還是一起使用多重對(duì)沖工具？
這個(gè)題考點(diǎn)是什么 可以給一個(gè)ppt截屏嗎
老師這里我想問(wèn)一下經(jīng)過(guò)bootstrap得出一系列的var怎么計(jì)算他的置信區(qū)間啊
缺點(diǎn)二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個(gè)分位點(diǎn)計(jì)算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
這個(gè)線性插值法沒(méi)太懂，可以說(shuō)一下計(jì)算思路嗎
為何對(duì)取值范圍為【0，1】，會(huì)對(duì)做回歸會(huì)有影響？
為什么risk of the trade就是 P&L的標(biāo)準(zhǔn)差？可以再詳細(xì)解釋一下為什么說(shuō)這兩個(gè)交易是不可比的嗎？
由于均值復(fù)歸，遠(yuǎn)期利率的波動(dòng)性下降（逐步收斂于長(zhǎng)期均值水平）。但vasieck模型公式里的波動(dòng)率又是恒定的。怎么理解這個(gè)差異？
題目問(wèn)的Z值不應(yīng)該是回測(cè)時(shí)使用的分布的關(guān)鍵值嗎？？？
1,），圖1的結(jié)論咋跟后面兩張圖的結(jié)論不一致啊，哪個(gè)對(duì)啊？2），我根據(jù)前面老師的板書(shū)，T相同時(shí)，隨著置信水平C下降，則非拒絕域區(qū)域上升，則拒絕域下降。反之，置信上升，拒絕域上升，更容易被拒絕，對(duì)吧。
這頁(yè)ppt聽(tīng)不懂在講什么
程寶問(wèn)答
