0時(shí)刻的利率為什么不用加25bp
exception number在3～11個(gè)的時(shí)候，結(jié)論應(yīng)該是not reject，那么此時(shí)只能是可能犯二類錯(cuò)誤。因?yàn)槎愬e(cuò)誤的決定也是no reject。而一類錯(cuò)誤的決定是reject，和此時(shí)的判斷結(jié)論不同，所以不可能犯一類錯(cuò)誤。我這么理解可以嗎？ 或者請(qǐng)?jiān)僦v講B和D的理解，老師這里的答疑我沒聽懂。
這里的volatility不是年的嗎？這里說月，不用除根號(hào)12嗎？
為什么b選項(xiàng)說,模型是對(duì)的？
有幾個(gè)問題麻煩再詳細(xì)解答一下
為什么這里是在V模型里面加上拉姆達(dá)這一項(xiàng)呢？加上之后模型被修改為符合市場實(shí)際的，但是利率二叉樹里面給出來的利率是風(fēng)險(xiǎn)中性的啊，那不就變成使符合市場實(shí)際的模型=風(fēng)險(xiǎn)中性的利率了嗎？這邏輯沒問題嗎？
老師，產(chǎn)品包含市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，將其歸為市場風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？，為什么？
模型四的最后一個(gè)變形怎么長期均值θ的下標(biāo)也可以有t了？不應(yīng)該是一個(gè)常數(shù)嗎？否則為什么是長期均值呢？
這里的反標(biāo)準(zhǔn)法里面的vi表示的“風(fēng)險(xiǎn)因子的價(jià)值”是什么意思可以具體解釋下嗎？
at the money, into the money, out of the money忘記了，麻煩老師講解一下
請(qǐng)問圖5的雙峰，和圖6的皺眉，相互之間是如何關(guān)聯(lián)和推導(dǎo)的？
為什么資產(chǎn)價(jià)格跳水時(shí)展現(xiàn)的PDF是雙峰呀
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個(gè)樣本容量255啊。
第三個(gè)圓圈中，99和5，95和1，到底哪個(gè)是計(jì)算VaR的顯著性水平，哪個(gè)是回測VaR的顯著性水平？
懲罰因子是哪里的知識(shí)點(diǎn)呢
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