還是沒有明白大樣本性質(zhì)怎么造成置信區(qū)間寬了呢？
我想請(qǐng)問一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點(diǎn)忘記了，表達(dá)式和公式分別是什么呢？
老師好，IRC在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到是巴塞爾2.5提出的，評(píng)級(jí)變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風(fēng)險(xiǎn)中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險(xiǎn)用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險(xiǎn)var。這應(yīng)如何li?理解
老師，這個(gè)地方老師說GEV和POT在極值理論中表現(xiàn)是一樣的（您可以聽一下這一段的講解），但是講義上不是寫的是different manifestations不同的表現(xiàn)嗎？
老師好，這里計(jì)算var 都是用單尾是把，能否給個(gè)對(duì)比表格，90%、95%、97.5%、99%、99.9%的單尾和雙尾關(guān)鍵值，謝謝。
這道題的Rdu最后應(yīng)該是+而不是減吧。另外，沒太明白為何要Rud 和Rdu 求算數(shù)平均，之前一級(jí)的時(shí)候印象二叉樹Rud=Rdu吧
為什么是雙峰
模型四有類似收益率的概念，利率的算數(shù)收益率和幾個(gè)收益率有什么經(jīng)濟(jì)學(xué)意義？
請(qǐng)問老師普風(fēng)險(xiǎn)度量打鉤的那三句話具體怎么理解啊，謝謝
component VaR的公式是什么，如圖表格里-0.116是怎么算出來的？
對(duì)于A選項(xiàng)，ES的值有可能等于VaR的值吧，用always太絕對(duì)了吧，這選項(xiàng)應(yīng)該也是錯(cuò)的吧；對(duì)于B選項(xiàng)，印象中根據(jù)FRBT，ES能使用的話，應(yīng)該能通過VaR的回測。這反過來想，其實(shí)監(jiān)管也認(rèn)同：只要VaR回測通過了，ES也是可接受的吧。 B應(yīng)該也可以認(rèn)為對(duì)吧？
不論是95%的VaR還是99%的VaR，如果假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平時(shí)一樣的，type 1的錯(cuò)誤概率應(yīng)該都是a，不存在誰大誰小吧，應(yīng)該是一樣的吧？
按老師的講解，請(qǐng)問我能否進(jìn)行如下套利：買入一年期200m的8%收益率的零息債券，付現(xiàn)值200/1.08=185.1852，各賣出100m的6%和10%收益率的零息債券，獲利現(xiàn)值100/1.06+100/1.1=185.2487，綜合起來得正現(xiàn)值185.2487-185.1852=0.0635，到期時(shí)獲得買入債券的200用于兌付賣出債券的200m
這個(gè)PDF圖縱軸是概率吧，那是什么的概率呢？為啥橫坐標(biāo)是執(zhí)行價(jià)格？
老師好，Principal mapping 中投資組合中面值平均到期時(shí)間，是不用考慮現(xiàn)值的，只要簡單就平均即可嗎？
程寶問答
金程問答