如何解釋equity spread increased sharply ,mezzanine spread is lowered ?
老師這里的reason1還是不理解
老師，可以問一下所以VAR的概念是類似于標準差VaR的平方的概念才是方差嘛
請問 半?yún)?shù)法中， volatility weight， correlation weight， filtered HS是不是都考慮到了 GARCH模型
會有模型三和模型四的計算題嗎？可以總結(jié)一下模型三和模型四的二叉樹公式是什么嗎？
為什么這里默認均值為零
廣義帕里托：描述超過門檻值的部分的分布，也是兩個參數(shù)，β和科賽。為什么選項1是正確的呢？
為什么這里用1.645單尾而不是1.96雙尾？
歷史會重演的假設在優(yōu)點和第一條缺點都出現(xiàn)了，是不是應該不依賴于假設呀？
這里第二段是什么意思， standardized approach hi是指什么方法
這里老師說公司違約的概率沒聽懂，可以具體解釋一下么？
這里的第三條，應該有兩個錯誤。一個是應該和對數(shù)正態(tài)分布對比圖形，而是右邊瘦尾，左邊肥尾。對吧？
已知年化的Lognormal var ，怎么轉(zhuǎn)化成天？已知年化normal var,怎么轉(zhuǎn)換？一樣嗎？有點迷。謝謝
為什么直接把關鍵值當VaR值用了呢
這位老師說非預期損失ul是用保險來緩釋，不對吧？
程寶問答
金程問答
