這題為什么會出現(xiàn)在流動性的題目里？
老師，請問計算VaR的時候，為何是計算1天的，不是計算5天的？ 周老師講義中調(diào)整后的LVaR公式中的VaR不是計算1天的吧？
這道題它的normal distribution和lognormal distribution怎么區(qū)分該用在資產(chǎn)整體的Var還是流動性的Var？不明白區(qū)分的原理
Collateral haircuts are important in mitigating liquidity risk in repo transactions.老師，麻煩解釋下，repo交易中，haircut緩釋了誰的流動性風(fēng)險？lender？如何緩釋？
請問老師，這道題錯了吧。repo 的seller是拿到抵押品借出資金的一方，所以b是流動性的use才對, 或者理解是liquidity risk的use才對。而c的往來賬是funding融資進來，那么是流動性的source才對。所以在我看來是選擇b的。求指教。
請問老是 repo在年化進行期限轉(zhuǎn)換的時候，是days/360. 請問為什么是360而不是365，請問這里是固定許要背誦的嗎？ （以及，想請問老師 年化天數(shù)的時候分母在什么時候用360什么時候用365或者250,還有分子是repo中是實際的days，bond等計算中是什么？sorry 記不清楚了，以前背過忘記惹，老師有整理的這個年化天數(shù)分別表嘛？謝謝啦
解析里中英文不一致，感覺應(yīng)該以英文的說法為準？Liquidity risk measures used during normal times (not stressed circumstances) are a baseline for developing EWIs.在經(jīng)濟困難時期(非正常情況下)使用的流動性風(fēng)險度量是開發(fā)EWIs的基準。
這個公式上課是不是沒有學(xué)過?。?
a選項的解釋：Liquidity increases when overnight loans increase relative to overnight borrowing.相比隔夜借入，隔夜貸出的更多了，這不是流動性更差了嗎？解釋是不是錯了？我的理解時這兩個都是souce of deposit，所以流動性更好，但是這樣的話選項A：has been increasing就不對了，應(yīng)該是have been。如果主語是單數(shù)，指的是federal funds and repurchase agreements position的凈頭寸
這道題老師在說啥?給的公式也算不出答案啊
老師，這個題不是考圖中的公式的么？ 是我的筆記記錯了么？
老師好，北巖銀行和長期資本管理公司的案例再講一下謝謝
C是不是錯在兩個都會影響
請問FDIC coverage 是什么意思??？
老師好，這道題d為什么錯了
程寶問答
金程問答