老師，您好。想問下A，B是一個(gè)意思嗎，不都是在說向央行借錢嗎？ 還是說，B選項(xiàng)這里只是指向cenral bank借foreign currency？（課件里）
這道題是不是有點(diǎn)問題？ A是熱錢多了，說明流動(dòng)性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動(dòng)性上升。 C是逆回購增加，說明流動(dòng)性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動(dòng)性上升。 怎么看都只有C是流動(dòng)性下降的?。?？？
為什么不是（0＋2.33*0.2%）*50/2=0.1165 ？
這個(gè)use 和source的計(jì)算 max和min是從哪個(gè)公式來的 怎么做的取值 220 不是use的過程值嗎 為什么不能直接用asset-liability直接做差得gap
老師，這道題的每一個(gè)選項(xiàng)我都不太理解。
老師，這道題沒聽明白
unwind是不是可以理解成要平倉？
B選項(xiàng)，我理解應(yīng)該是把短期負(fù)債轉(zhuǎn)化成長(zhǎng)期資產(chǎn)才對(duì)？而不是反過來?。?
壓力情況下的liqudity cost的均值5%怎么算出來的？
option B 跟 D 看不明白，請(qǐng)?jiān)斀?
老師麻煩問下在強(qiáng)化班講義哪一頁啊？我怎么沒找到？
老師，流動(dòng)性成本（LC）為（21.00-19.00）/20.00 * 0.5 * $100萬= 50,000美元。計(jì)算式中，20.00代表什么？
壓力環(huán)境下，通過短期融資才能暫時(shí)度過難關(guān)啊，一般壓力環(huán)境下，金融機(jī)構(gòu)為控制風(fēng)險(xiǎn)會(huì)收縮信貸敞口和壓縮貸款期限，那融資方也很難融到長(zhǎng)期資金，只能通過短期資金進(jìn)行過渡。另外，壓力環(huán)境下，投資者的擔(dān)憂會(huì)傳導(dǎo)到證券化的產(chǎn)品上，資產(chǎn)支持證券也會(huì)很難賣出去
老師，swap curve和LIBOR curve是不一樣的對(duì)嗎？前者是金融機(jī)構(gòu)之間的，后者是銀行之間的。此外，為什么在LTP這里會(huì)用swap curve來描述貸款部和吸儲(chǔ)部的溢價(jià)差異呢？這里不是很明白（這是銀行內(nèi)部的呀）
老師，a為什么不對(duì)
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