maximum PFE是怎么比較出來的?。棵總€(gè)PFE都是一個(gè)對(duì)應(yīng)置信水平的值，不同置信區(qū)間的值怎么比呢？這個(gè)最大PFE就是最大的EPE？圖形中最高的那個(gè)點(diǎn)？似乎不太對(duì)啊
請(qǐng)問這里每年的違約個(gè)數(shù)是四舍五入，還是往上取整？
這里老師說什么在講衍生品成本的時(shí)候講過，是哪一節(jié)什么地方啊，我好像沒有印象
為什么這里可以理解成利率互換？
遠(yuǎn)期交易雙方在未來約定價(jià)格交易，敞口撐死了就是一個(gè)給了約定的錢一個(gè)不給貨或者反過來，但這個(gè)敞口應(yīng)該是合同一開始就確定的呀，跟債券一樣金額確定。為什么隨著時(shí)間臨近債券的敞口不變但遠(yuǎn)期會(huì)上升？
老師，為什么excess CF里沒有扣減tranche產(chǎn)生的利息部分的金額
當(dāng)存在啦】兩個(gè)資產(chǎn)時(shí)，計(jì)算ULp時(shí)需要考慮權(quán)重嗎？
老師，joint PD（舉例求第3年的joint pd）除了用Cumulated PD3- Cumulated PD2以外，能否用Cumulated SR 2 * forward PD 3計(jì)算？
D選項(xiàng)，換成seller會(huì)收到什么657B對(duì)嗎？？
D選項(xiàng)，換成seller會(huì)收到什么657B對(duì)嗎？？
這個(gè)圖和這段文字看不明白，不理解說的左側(cè)和右側(cè)那些錯(cuò)誤的藍(lán)色部分指的是哪里……請(qǐng)老師講一下，謝謝
這個(gè)公式怎么推導(dǎo)出來呢？右側(cè)黃紙上面的推導(dǎo)過程哪里有問題呢？為啥出現(xiàn)了1-rf了呢
implied credit VaR是什么？如何計(jì)算？
百題1-35，如果題目中另外再提供了risk free rate，那么莫頓模型中應(yīng)該要用risk free rate 還是用annual interest rate?
模考1-7, 題目中問的是CVA,但是題目解答的時(shí)候使用BCVA來分析的. 怎么從題目中看出要用BCVA來分析?
程寶問答
金程問答