百題Q5，這個solution沒有解題過程 請問這道題是怎么做呢
麻煩再講下a選項，還是沒理解
B選項的違約風(fēng)險是指誰違約？
銀行建立了個trust,銀行向外部收取了費用是liber+250bps,這里的說的“外部”不是圖中的investor嗎？
老師這個題目的EL的計算不對吧，EL應(yīng)該是用（110-50）x0.25%=0.15。債券的pd就是default對應(yīng)的概率0.23%，違約之后債券價值50，所以違約的損失金額為60。還有就是這個題目好奇怪，既然說的是credit VaR，WCL又都是用市場價值算出來的，感覺亂七八糟
老師，循環(huán)貸款是不是也是有roll over risk呀？是不是就是這里說的借新還舊??？
213請問為什么A不對 d對
老師，這道題中，是把F是100,V是400代入算Equity的公式中，對嗎？
這題的which指的不是A公司么？
288的ab選項
275不太懂
這題不太懂
這道題如何算x和y單獨違約的概率
a選項，rr和capital structure seniority關(guān)系不太懂
假設(shè)交易價格是70，是哪個交易價格是70？這里的credit loss 為30是怎么計算出來的？為什么流通性越好，基于信用風(fēng)險的模型就不適用了？
程寶問答
金程問答