老師是算es var的時(shí)候都用雙尾嗎？本題用的是1.96不是1.645
老師，您好，這里面the attributes of obligation from which credit risk arises是指的什么意思呢？謝謝老師講解一下吧
老師，the price of the swap was 7%,為什么swap的價(jià)格是個(gè)百分比呢
EL計(jì)算是不用建loss分布的是吧
53題計(jì)算收到的現(xiàn)金流時(shí)，Libor為什么不用給定情景下的0.5%而要用原來的1.25%？
33題 repo方把債券質(zhì)押給對(duì)方 債券利息法律上依然歸屬于自己 實(shí)際債券收息也是到自己賬戶 跟逆回購方?jīng)]有一點(diǎn)關(guān)系 所以做業(yè)務(wù)時(shí)候?yàn)槭裁匆紤]呢
老師，18題的DF公式是什么？怎么計(jì)算出來的？
老師，這里libor為什么不用1 year的libor？
請(qǐng)問這個(gè)33題，回購不是從三個(gè)月后做的嗎？為什么repo interest不是付三個(gè)月，而且付六個(gè)月呢？三個(gè)月后才借到錢？
Q81 能指細(xì)説明答案嗎？算不出來
老師，在IRS中，the seller是支固定收浮動(dòng)，還是the buyer?
這道題p下降，pd不變的話應(yīng)該是senior value上升呀，為什么不選B呢
請(qǐng)老師解答，謝謝！
沒看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對(duì)N（-d2）無影響
對(duì)于spv，是買了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、賣出CDS。怎么對(duì)于investor來說，也是買了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、賣出CDS？spv和investor作為交易雙方，不應(yīng)該是相反的嗎？？
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