金程問(wèn)答
option的敞口圖形是怎么樣的，跟forward一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)色劃線的公式在這個(gè)題里有什么用？？？
29題，意思是只用求d2不用算N(-d2)嗎
請(qǐng)解釋一下這個(gè)題
請(qǐng)問(wèn)objectivity 和 specificity 的區(qū)別
老師，sell call option為什么沒(méi)有增加敞口？期初收到期權(quán)費(fèi)，如果股票價(jià)格大于行權(quán)價(jià)，對(duì)方選擇行權(quán)，對(duì)我來(lái)說(shuō)不是敞口增加嗎？
請(qǐng)問(wèn)sell option為什么沒(méi)有信用敞口，在起初收到期權(quán)費(fèi)，但后續(xù)不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)賺錢(qián)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)我在第二頁(yè)P(yáng)PT中用黃色框標(biāo)出的LOBOR+250是什么？不是應(yīng)該帶是和銀行借款的人給銀行的么？trusts只有在違約時(shí)才會(huì)有賠付給到bank，圖一的基本原理圖中就沒(méi)有這條線.
老師好，我想問(wèn)下n-th to default 的價(jià)值和asset價(jià)值有關(guān)系嗎，如果組合里的資產(chǎn)可能的損失不相同，這個(gè)correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時(shí)，賠付的是所有違約的資產(chǎn)還是其中一個(gè)資產(chǎn)呢？這時(shí)候賠付金額怎么記呀
這道題如果用編輯違約概率怎么做？這個(gè)MDP等于是干擾項(xiàng)嗎？另外老師這個(gè)方法算出的pd是兩年內(nèi)違約的pd嗎 有點(diǎn)暈
Q63 中 公式里從來(lái)沒(méi)有提過(guò)要折現(xiàn)，為什么這里又要折現(xiàn)了？
Q61 BCVA里不是含有EPE么，這道題應(yīng)該兩個(gè)statement都是對(duì)的
老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項(xiàng)的描述讀不太懂
老師好，這里蘭姆達(dá)的近似式和用債券算pd的近似式不是一樣了嗎？那蘭姆達(dá)就是pd嗎？
319題 老師 選項(xiàng)A、C、D 可以分析下嗎
程寶問(wèn)答
