金程問(wèn)答
這道題如果用編輯違約概率怎么做？這個(gè)MDP等于是干擾項(xiàng)嗎？另外老師這個(gè)方法算出的pd是兩年內(nèi)違約的pd嗎 有點(diǎn)暈
Q63 中 公式里從來(lái)沒(méi)有提過(guò)要折現(xiàn)，為什么這里又要折現(xiàn)了？
Q61 BCVA里不是含有EPE么，這道題應(yīng)該兩個(gè)statement都是對(duì)的
1. 請(qǐng)問(wèn)如何判斷交易雙方誰(shuí)有credit risk呢？ 是看誰(shuí)賺錢(qián)了（exposure>0）就面臨著credit risk？ 2. 為什么這題TMI明明在forward中賺錢(qián)了卻還是承擔(dān)著credit risk呢？
老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項(xiàng)的描述讀不太懂
老師哇，我這邊有兩個(gè)問(wèn)題。1. 請(qǐng)問(wèn)如手寫(xiě)的圖，計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值就是遠(yuǎn)期的敞口對(duì)吧？那如果把S(-0.5時(shí)刻)的價(jià)格用連續(xù)復(fù)利折算到0時(shí)刻點(diǎn)，再用0時(shí)刻點(diǎn)的價(jià)格減去它 噶差 這樣得到的價(jià)值請(qǐng)問(wèn)可以嗎？一定需要計(jì)算到期末再折算到現(xiàn)在這個(gè)步驟嗎？2.還有就是 期貨一定是到期那個(gè)時(shí)間點(diǎn)交割物品的是嗎？(<-如果不考慮展期)。就是 這感覺(jué)和歐式看漲期權(quán)是一樣的，只要期權(quán)行權(quán) 就似乎絲毫沒(méi)有不同。請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎？3.老師 forward是不是期間也沒(méi)有現(xiàn)金流，就是期末一筆，所以forward的exposure是單調(diào)遞增的。請(qǐng)問(wèn)老師FRA也是forward的一種，F(xiàn)RA就算有鎖定期 exposure也是單調(diào)遞增的嗎？ （問(wèn)了好多 先行多謝老師啦o(^▽^)o
319題 老師 選項(xiàng)A、C、D 可以分析下嗎
278題 老師這題1.9%怎么來(lái)的啊
150題 題目里fundamental and technical analysis 是什么意思啊
這道題答案我理解了。但是沒(méi)明白前面介紹的當(dāng)p=0時(shí)，違約概率計(jì)算出來(lái)的公式帶進(jìn)這道題計(jì)算EL為什么不對(duì)
老師，這里沒(méi)看懂，pai12和pai1,pai2什么區(qū)別？ 因?yàn)槟且欢谓忉屢幌?，謝謝
老師，聽(tīng)課程的時(shí)候就迷迷糊糊的，不明白這里的YTM和rf的關(guān)系，為什么可以不用求YTM，直接之列出面的式子？
第一題問(wèn)的是銀行需要準(zhǔn)備多少錢(qián)，銀行要準(zhǔn)備的錢(qián)是用來(lái)覆蓋ul的，而不是el的！不知道老師在講啥
我看公司的年報(bào)，財(cái)報(bào)算是primary 還是secondary？然后二者的區(qū)別是什么？
CVA公式，EE乘以PD后為什么要加總？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)一下
程寶問(wèn)答
