金程問(wèn)答
老師好，下面long的公式?jīng)]有看懂，為什么看漲債券=看跌匯率？為什么short us dollar bill
老師 我記得以前講這里的時(shí)候是 delta Yn名義= delta Yr實(shí)際*1.0189。而且事實(shí)也是名義比實(shí)際利率大了一個(gè)通脹，所以是實(shí)際利率變動(dòng)乘以1.-189=名義利率變動(dòng)才對(duì)。 但這里在圖下面第一行的公式我們可以看出 這里用了1*實(shí)際利率=1.0189*名義利率 這樣子算的。不太對(duì)吧？？有些懵
老師，所以是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風(fēng)險(xiǎn)選擇較大的VaR 因著保守性的緣故?？墒?,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個(gè)科目呢？都是非參數(shù)的。
請(qǐng)問(wèn)老師，31題 中為什么從波動(dòng)率微笑可以推斷出左肥尾呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，期權(quán)是兩年期，但是標(biāo)的資產(chǎn)是三年期債券，那是意味著兩年期結(jié)束時(shí)期權(quán)到期后，就不需要再考慮標(biāo)的資產(chǎn)的情況了對(duì)嗎？如果是的話(huà)，那跟直接選擇標(biāo)的資產(chǎn)同樣為兩年期的債務(wù)不是更好嗎？請(qǐng)老師幫忙分析一下，謝謝！
老師，在講第12題的時(shí)候老師說(shuō)：“mapping是看風(fēng)險(xiǎn)因子的。如果風(fēng)險(xiǎn)因子很少，position很多，那么mapping是很少的。”這里沒(méi)聽(tīng)明白。mapping不是只看標(biāo)的資產(chǎn)是否相同嗎？為什么要看風(fēng)險(xiǎn)因子？每個(gè)position可以包含很多風(fēng)險(xiǎn)因子呀，這怎么分析呢
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么說(shuō)ghost effect的VAR突然變小慢慢變大，不會(huì)慢慢變小突然變大嗎，如果退休的VAR較小進(jìn)入的新數(shù)據(jù)較大呢？
第106題，請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D是什么意思？怎么理解？
第60題怎么計(jì)算，尤其是p(AB)
第22題請(qǐng)問(wèn)題目什么意思，為什么選擇D
老師麻煩問(wèn)一下principal mapping和duration mapping中的NP也是需要折現(xiàn)到0時(shí)刻的金額嗎？如果是的話(huà)如何折現(xiàn)呢？
老師，譜風(fēng)險(xiǎn)度量是不是只能用來(lái)形容非參數(shù)法，參數(shù)法能用嗎，如果能用，參數(shù)法的權(quán)重是怎么賦值的啊
95%的VaR怎么算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)用二叉樹(shù)求債券，期權(quán)，互換價(jià)格時(shí)，折現(xiàn)都用單利形式嗎？
VaR的測(cè)量以5%顯著性水平而言,二級(jí)是從左到右的第六個(gè)呢還是第五個(gè)呢?
程寶問(wèn)答
