左偏的分布峰度大小能確定嗎
請解釋下這個題第一個選項
老師，a選項不是置信水平越高，越容易拒絕原假設(shè)嗎，不就越可靠嗎
vasicek
1一直不太懂這個模型怎么會讓波動率變化的，2也不太明白
當(dāng)公司風(fēng)險變大，股票價格下降，這個時候應(yīng)該看漲期權(quán)是虧的，為什么在圖里面反而是in the money calls？
老師，問什么非參數(shù)法的缺點里有g(shù)host effect，不是說VAR比ES對于極端值更不敏感嗎？那ghost effect不應(yīng)該是參數(shù)法的缺點嗎？
普風(fēng)險度量和一致性風(fēng)險度量誰包括誰
26題不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化之后根據(jù)分布表轉(zhuǎn)化為相對應(yīng)的點嗎，為什么老師這里直接用計算結(jié)果
第80題為什么除以5%？還是不懂
老師，Q50計算養(yǎng)老金的surplus at risk. 在Asset和Liability的sigma需要加權(quán)算出最后噶差的sigma之后，還需要乘以頭寸的嗎？這道題剛好asset和liablity都是600$, 視頻講解是sigma乘以了600. 但是，如果asset和liability不是同樣數(shù)字的情況下，算出之后乘以什么呢？
老師這里dw 直接告訴了是0.16，所以直接帶進去。但是如果題目沒說是不是應(yīng)該就是用開根號dt ，也就是1/12開根號來計算，但是關(guān)鍵這里0.16不等于1/12開根號，所以這里有點迷惑...
請問老師，C這里，如果選項是in any given day is 10% (而不是week), 也就 縱使時間期限匹配這樣的說法是對的嗎？感覺 "in any given XX(period)"這個說法不太對吧，因為VaR是均值附近波動的 這樣的數(shù)值。如果說是在所有時間范圍內(nèi)的 任意一段時間，感覺好像不太對，因為任意一段時間可能是有極端值的。老師您看 應(yīng)該怎么理解呢。
GEV distribution 和Block maximal method是什么關(guān)系？廣義帕累托分布和POT又是什么關(guān)系？后面的抽樣方法？前者是對應(yīng)的抽樣方法所形成的數(shù)據(jù)分布嗎？
第二題CF mapping用的是哪個公式？
程寶問答
金程問答