金程問(wèn)答
老師，non-rejection-regions是alpha(critical-value)還是confidence-level?還是在拒絕里被錯(cuò)誤拒絕的部分？求梳理
百題59 的折現(xiàn)數(shù)據(jù)引用不理解 見(jiàn)圖
老師好，有種說(shuō)法是when firm value is low,equity is more volatile.怎么理解呢？假如debt固定，firm value低意味著equity value低，strike price/stock price高，根據(jù)volatility smile曲線，右邊區(qū)域是低volatility呀。
算12月的時(shí)候，為啥只有期末一筆3000，半年時(shí)沒(méi)有
老師，這兩頁(yè)的內(nèi)容是要說(shuō)明什么結(jié)論？我啥都沒(méi)看懂。嗚嗚??
C選項(xiàng)，GEV和POT均是參數(shù)法，return不是服從normal么？
這個(gè)點(diǎn)老師沒(méi)講，請(qǐng)給說(shuō)說(shuō)
老師，這題的選項(xiàng)能再解釋一下么，我聽(tīng)不懂
這題沒(méi)聽(tīng)懂
老師，這道題B選項(xiàng)，如果說(shuō)tail index=0是normal distribution這樣對(duì)嗎？（似乎老師視頻講解說(shuō)是對(duì)的）但tail index=0是近似正態(tài)分布吧，直接說(shuō)是正態(tài)分布也算是正確的嗎？
老師，這道題b選項(xiàng)寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過(guò)各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導(dǎo)出來(lái)的，這個(gè)不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個(gè)選項(xiàng)怎么是正確的呢？
32題，計(jì)算t的公式中，分母是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，為什么計(jì)算中用根號(hào)下1%*99%*1000？
老師這ab選項(xiàng)解釋的有問(wèn)題吧，ab選項(xiàng)的95和99指的是計(jì)算var時(shí)的置信水平，那個(gè)一類二類錯(cuò)誤啥的大小都是根據(jù)回測(cè)的置信水平來(lái)的咋能按視頻里這么解釋？
請(qǐng)講下第三個(gè)選項(xiàng)的意思，指的肥尾嗎
請(qǐng)問(wèn)short term rate指的是什么？dr嗎？
程寶問(wèn)答
