Market-based cds和CDS spread都會被influenced by factors unrelated to default risk嗎？是同樣的factors嗎
請問可以寫一下直接用D的公式來解題的步驟及答案嗎，為什么算出來是A了
這里的risk manager在三道防線理論中，算是哪一道？
D選項(xiàng)說的是primary defense，而解析中說的是secondery defense?
Conditional /unconditional default probability 分別是什么意思??？
麻煩講解一下這道題，公式和視頻講義不一致
老師，d1,2的計(jì)算公式，兩個(gè)公式，分子差了一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf？
請問, 根據(jù)定義UL=WCL-EL,那經(jīng)濟(jì)資本不就是UL嗎? 但是為什么這里的是乘以乘數(shù)后的UL是等于WCL-EL?
老師，這題的答案B，采用抵押品的方式，如果陷入螺旋，不也容易產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師您好，證券化產(chǎn)品中約定給investor的coupon是恒定的吧，margin step-up指的是mortgagor支付的貸款利率逐漸上調(diào)，這個(gè)貸款利率不能稱作是coupon吧
請問老師The approximation of credit spread = (1 – RR) × PD. This implies ●ABC: 200 bps = (1- RR)/(10%), so RR=80% ●DEF: 300 bps =(1 - RR)/(20%), so RR=85% 答案的公式到底是乘以PD 還是除以PD沒看懂。 而且視頻講解完全看不了，請問網(wǎng)校目前是否存在系統(tǒng)故障問題？ 好多題的答疑目前都看不了
為什么不能用cs*EAD近似計(jì)算cva？這樣算出來選B
不是很理解這道題的解釋，可以解釋一下每個(gè)選項(xiàng)嗎
如果題目改成100的話是不是選Head of Trading？
敞口只在賺錢的時(shí)候才看嗎？
程寶問答
金程問答