individual Unexpected Loss Contribution is 10M.，老師這個指得是ULC(i)=10M吧，
老師 還是不太理解D選項
精 老師好，請問在分析錯向風險時如果面對的是利率互換，如果A是收浮動付固定，B是對手方。當A賺錢時，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
老師，下面這兩個情況分別有計算公式嗎？書上要求的計算公式是風險中性下的嗎？ “在計算風險中性下的交易對手違約概率時，需要計算理論上的市場隱含概率;實際違約概率適用于實際(歷史)度量”
LGD一般是個比率還是實數(shù)？敞口減回收，是個實數(shù)吧
沒聽懂這一頁在講什么， 可以再解釋一遍嗎， 老師講的那個例子，CDS spread是會根據(jù)credit risk 的變化而發(fā)生變化的意思嗎
老師，最后一個公式UL下面應該是P吧？
UL(i):individual Unexpected Loss,不知道我理解的是否有錯？
為什么asset return上升，d2也是上升的？
算V時為什么不加上調(diào)整后的債務50？
請問B選項為什么不對呢？解析沒有看明白
老師，請問A選項為何不對？
B和C麻煩老師再解釋一下。RWR不是PD上升，敞口下降么？WWR才是同向變動啊
d選項，怎么理解cva的計算運用在市場風險資本金的計量中
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對它的影響吧，比如流動性好的是權(quán)重低還是高
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