非參數(shù)法求90%VaR時(shí)，如果30個(gè)數(shù)據(jù)從小到大排是-10，-8，-7，-7，-7，-6，...，那么VaR是-7還是-6？
老師您好，講義170頁(yè)凸性效應(yīng)視頻第六分鐘的時(shí)候老師提到，凸性效應(yīng)是價(jià)格的差異，但講義上寫的是ytm的差異，所以這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎
老師您好，請(qǐng)問ppt第124頁(yè)，視頻里的老師說當(dāng)dowindex相關(guān)系數(shù)上升，則dow和dow中的個(gè)股相關(guān)系數(shù)也上升，那為什么后來又說dow在0809年的時(shí)候下降，結(jié)果相關(guān)系數(shù)上升，麻煩老師解答一下謝謝
老師您好，請(qǐng)問ppt第116頁(yè)前面有圓點(diǎn)的兩段話怎么理解，而且在危機(jī)發(fā)生的時(shí)候不是應(yīng)該相關(guān)系數(shù)上升嗎，為什么這里是下降，而且這兩個(gè)圓點(diǎn)的結(jié)論我也沒理解，麻煩老師講解一下謝謝
老師我推導(dǎo)相關(guān)系數(shù)的公式跟課件不一樣，麻煩看看推導(dǎo)有沒問題，謝謝～
利率期限結(jié)構(gòu)中，model2.中的2個(gè)變形式是否屬于均衡模型？
選項(xiàng)一是positive吧，是右偏吧
老師，varmapping視頻的1小時(shí)16分多的總結(jié)的pringcipal=T*VAR(factor)和duration=D*var的公式是否乘以np,前面具體講是乘以np,后面沒有乘np
老師密卷這題在網(wǎng)上被刪掉了好像，打印PDF給的答案十A，但我覺得B是錯(cuò)的，因?yàn)橹眯艆^(qū)間低代表犯二類存尾錯(cuò)誤小，power of test增大，而不是weaken啊
老師好，我不是很理解這道題，能詳細(xì)解釋一下嗎
C選項(xiàng)不理解呢，請(qǐng)指教
請(qǐng)問老師調(diào)整出90天以上數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么
在mapping這一章里，是否可以這么說，本金映射是考慮風(fēng)險(xiǎn)因子最少的，只考慮期限，久期映射，也只考慮了期限，但是這個(gè)期限更準(zhǔn)確，在久期映射中沒有考慮利率，在現(xiàn)金流映射中既考慮了期限，也考慮了利率，還考慮了利率的相關(guān)性
濾波歷史模擬法既然融入了GARCH模型，那僅僅是改數(shù)據(jù)嘛？權(quán)重有沒有修改？
老師這個(gè)105題能不能講一下 題目和解答都沒看懂
程寶問答
金程問答