1:42:00 - 為什么說當相關(guān)系數(shù)為1時equity tranche有可能會存活下來呢？
補錄部分PPT在哪里可以下載？
提問，這兩個算法最后出來的結(jié)果是一樣，如果有差異的話差異是什么
請問老師，這個題的c和d選項，答案里面說中斷條款和撕毀條款都不是標準文件，那么他們是屬于isda的嗎？我看書上不是說isda包含終止條款嗎？這兩個條款不是都屬于終止條款嗎？還有他們應該也都有利于緩釋交易對手方的風險吧？
老師，第二行公式左邊是按照YTM折現(xiàn)的，右邊為什么是按照rf折現(xiàn)？
presettlement不是會減少銀行收到的利息，這不是也是壞事嘛？
請問老師，這里為什么對于fva是unsecured funding cost,但是老師上課說是collateral,有點矛盾，不知道如何理解，謝謝
中文精度166頁表8_2最后一欄的方差是怎么計算出來的？169頁兩個例子中的EL為什么是一樣的？違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時候，EL為什么是一樣的？
老師，51題的A項為什么相關(guān)性上升，保費下降呢
82題的B為什么不對？
If this question is buying the call option , what is the value of the credit exposure ? Can u list it
這個題第二種方式將原債券均分之后，不還是一種債券嗎，我認為相關(guān)系數(shù)為1 呀，損失全都損失，感覺起不到分散風險的作用
（ln400-ln300）/400*0.36 這種算法為何算不出呢？謝謝老師
百題Q67.為什么OTM put的wrong-way risk比ITM put要大呢？
D為什么不對？
程寶問答
金程問答