CLN總收益應(yīng)該是LIBOR＋Xbp＋Ybp
老師如果這道題不用 harard rate 中的無記性怎么計(jì)算
100%-PSA和100%PSA是一個(gè)意思嗎？第一個(gè)里面的減號(hào)是什么意思？
這題答案給錯(cuò)了吧，看解析應(yīng)該選A呀
計(jì)算器先算加權(quán) 再除365 答案是1.13左右 如果像答案中一樣先每個(gè)除365再加權(quán)，則是1.24，這個(gè)怎么解決
請(qǐng)問這里I里面提到的累積違約概率的公式是啥來著？
所以這道題Threshold+MTA有什么用啊
負(fù)二項(xiàng)分布是什么
這里對(duì)于hedge fund ，他屬于賣出看跌期權(quán)，兩個(gè)銀行的違約概率增加，那這個(gè)是賣出期權(quán)，應(yīng)該是沒有敞口呀。對(duì)于買入CDS的manu，CDS的價(jià)值隨著銀行違約的增加而增加，所以是WWR，我這解釋不對(duì)嗎？
Cva和el的區(qū)別是什么？二者公式為什么那么像
這道題選什么？
這題答案錯(cuò)了吧，解析里寫的和答案不一樣
老師，這個(gè)題我的想法是equity可等價(jià)于call,當(dāng)波動(dòng)率上升，call價(jià)格增加，則equity價(jià)格上升，那么題目中的預(yù)期收益是折現(xiàn)率呢？還是說什么呢？如果是折現(xiàn)率是不是降低
老師好，這道題麻煩解釋一下
老師，視頻例題1通過復(fù)雜公式計(jì)算怎么計(jì)算的，可以講解下嗎
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