相關(guān)性波動(dòng)率的實(shí)證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達(dá)到最高點(diǎn)嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟(jì)衰退達(dá)到最高點(diǎn)嗎，不是正相關(guān)把
這里一開始不是說是雙邊檢驗(yàn)嗎，那再下面提及的百分之九十九的置信區(qū)間的時(shí)候關(guān)鍵值不應(yīng)該是2.58嗎，如果是單邊檢驗(yàn)，那前面的1.96又有問題了呀，這是不是矛盾了
為什么是支浮收固
麻煩老師再解釋一下A和B
問題見圖
老師這一題問的是組合的var為什么不要用52乘合約數(shù)量？
最上面第一行用的這是哪個(gè)公式？
b為什么不對(duì)
“the bank's ten-day 99% VaR is $1 million”這個(gè)數(shù)據(jù)在本題計(jì)算過程中是沒有用處嗎？就是用來迷惑的？
老師，還是不太明白這道題該怎么做？what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 98% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude這句話是在說什么？
為什么T就是252？sample size就是總的時(shí)間跨度嗎？
我感覺正確算法應(yīng)該是VaR B = 100%, VaR A = 4.5%
我還以為會(huì)取整, 類似HS VaR, 取13個(gè)exceptions? 為什么沒有取整數(shù)?
之前學(xué)的mean reversion speed取值不是0-1嗎，gauss+ model中有取值范圍嗎
spectral risk 還在考綱中嗎，沒在ppt中找到
程寶問答
金程問答