金程問(wèn)答
老師，29題在計(jì)算Es 時(shí)，代入的Var 是數(shù)值而不是百分比,此類題都是這樣解嘛
47分20秒，所以答案是小王發(fā)生一類錯(cuò)誤的概率更低，對(duì)嗎？因?yàn)閷?duì)應(yīng)的test alpha是1%
老師請(qǐng)問(wèn) ，是不是 TypeI +power of test=significance level？
40*5%=2 到底選39 還是38？請(qǐng)問(wèn)是如何考慮的
mappingVaR
33題在計(jì)算統(tǒng)計(jì)量時(shí)為什么是用95%而不是90%？問(wèn)題不是問(wèn)的是“under a 90% two-tailed test”?
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場(chǎng)操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
這里的component VaR是怎么得出來(lái)的？沒(méi)看到sigma，沒(méi)有置信區(qū)間分位數(shù)，怎么算的邊際VaR的？
請(qǐng)問(wèn)第17題的A選項(xiàng)單調(diào)性能否再解釋一下？
@金程教育JOJO老師?equity correlation level are lowest in economic growth time. 老師這個(gè)equity correlation 和cor
158頁(yè)，利率二叉樹(shù)第三個(gè)假設(shè)，高老師講的是利率波動(dòng)不會(huì)隨著時(shí)間變動(dòng)改變？
老師，為什么D選項(xiàng)說(shuō)短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯(cuò)的呢
老師，請(qǐng)問(wèn)我們二級(jí)市場(chǎng)的二叉樹(shù)部分，會(huì)考標(biāo)的資產(chǎn)為債券的美式期權(quán)定價(jià)嗎，感覺(jué)美式的好復(fù)雜，每個(gè)步驟都要確定一次價(jià)值，考試不知道時(shí)間來(lái)不來(lái)得及
169頁(yè)的這個(gè)swap的例題為什么說(shuō)是持續(xù)三期的swap？不應(yīng)該是持續(xù)兩期嗎，一共就往回折現(xiàn)了兩次
AGARCH模型是什么？請(qǐng)老師講解一下
程寶問(wèn)答
