最后這一句，怎么區(qū)分呢？我一開始看著有test這個詞，想著就是backtest ，所以統(tǒng)計量完全算錯了。而且后面半句連test這詞都沒有,是直接默認(rèn)以后前面的就是計算VAR，后面這個值就是檢驗量？
習(xí)題集42題，為什么答案的計算參數(shù)和題目不同，比如0.15，2%，導(dǎo)致無法算出答案值
老師，這兩個地方麻煩幫我翻譯一下。沒看懂。1.leverage，這里循環(huán)的關(guān)系，2、歷史數(shù)據(jù)高低跟隱含波動率增減函數(shù)。謝謝
互換的price，是否跟forward以及FRA一樣，一開始是沒有價值的？
請老師解答，謝謝
為什么歐式看漲期權(quán)只能在到期日行權(quán)？
持有期越長，數(shù)據(jù)量越多還是少 window和持有期的區(qū)別
請教老師，視頻中說，構(gòu)建策略最好是同一個標(biāo)的，那么在第二個策略中，買入組合的put ，賣出個股的put ，這倆標(biāo)的不一樣呢？為什么能行呢？如果這個可以，為什么第三個策略中，不能買入組合的賣出個股的呢？
老師，可以解答一下BSM模型中字母y的含義嗎
老師好，為什么說Vasicek model assumes decreasing volatility of future short term rates? 公式里的σ不是constant嗎
老師 請問這個部分 上面的例子說70刀的損失消失 頂替它的是個100刀的損失 可是在這種情況下 無論算99%VaR 還是95%的VaR 計算結(jié)果都沒區(qū)別呀？
在第二問中test 99%的VaR at 5%的sig level中X是變化的嗎？還是20嗎？
3個月為啥要乘1/4
為什么不是profit（+）/loss（-）
假設(shè)本金是1，ln(pt+2/pt-1)=ln(1.03*1.04*1.05)=11.76% 。3%+4%+5%=12%，這兩個不相等
程寶問答
金程問答