金程問(wèn)答
為什么dr/r相當(dāng)于d[ln(r)]
老師您好，請(qǐng)問(wèn)視頻第41分鐘，ppt第80頁(yè),soucedofrisk的第二段話怎么理解呀，為什么forward-contract-is-driven-by-the-cash-EUR-position
老師，可以幫忙回顧下為什么option為非線性產(chǎn)品么，是由BSM公式中推導(dǎo)而來(lái)的么？
老師我想問(wèn)一下 做多利率相當(dāng)于做空債券，那為什么在Swap里，支出浮動(dòng)利率不就相當(dāng)于做空利率么，為什么對(duì)應(yīng)做空利率債券呀？
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)下第113題的D選項(xiàng)怎么理解？如果是leverage上升（A/E），要么是asset變多，要么是equity下降，那么怎么把這個(gè)和期權(quán)波動(dòng)率聯(lián)系起來(lái)理解呢？
第四條怎么理解？
basel 2.5關(guān)于MR的IMA方法中，data sets的更新是一個(gè)月/次，SVAR的計(jì)算是on a weekly basis？如何理解這些期限和計(jì)算頻率？
老師，可否解答一下這道題
老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)CWHS 和FHS的區(qū)別 CWHS中correlation是靜態(tài)的 FHS是動(dòng)態(tài)的嗎？ 就是估計(jì)參數(shù)的對(duì)比能講一下嗎 謝謝
老師 CDS價(jià)值與標(biāo)的產(chǎn)品價(jià)值是啥關(guān)系 還有違約相關(guān)性
老師好，麻煩解釋一下第六題的每個(gè)選項(xiàng)
PPT174頁(yè)上，0.90909，0.94340，這兩個(gè)數(shù)是怎么出來(lái)的
第六十題這個(gè)答案的公式是什么，沒(méi)有看懂
法國(guó)公司也面臨西班牙銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，西班牙債務(wù)違約，則法國(guó)公司賠付，法國(guó)公司承保的就是西班牙公司的信用
在算這個(gè)例子的時(shí)候，算VAR是否可以用EL=PD*LGD*EAD來(lái)考慮，EL=0.02*（400/500）*500=8萬(wàn)，再考慮VAR=-（8-K*ES)
程寶問(wèn)答
