不太理解 組合內資產相關性=1時，為unidiverisified VaR
37題解釋一下
想問一下VaR mapping考試時候見過什么樣的考法？
老師，ppt63頁，p=1-c，這個c是什么
老師您好，在視頻1:05:43，老師畫的圖，如果cl置信水平是10%，則右半邊不是應該sl會很大嗎，為什么var會花在右邊，為負？
老師，這道題是不是答案給錯了，題目里給的是1，為什么答案里是2啊？
老師，最后一句怎么理解
精 這道題的B為什么對？不應該將剩余的分配給無風險資產嗎？同時D中的不兼容，具體指什么意思？
為什么計算時要選單尾 回測時要選雙尾
你好，請問老師這道題可以這樣算嗎
你好請問A選項怎么不可以選？ var不是說超過特定水平的損失嗎 怎么是收益
這個圖，ATM時，到期時間為3個月的potion，隱含波動率是12還是12%？老師上課講的是12
為什么這道題目中年化的波動率2.5%不用除以根號十二調整為每一個月的波動率
講義第60頁講到一半，就直接跳到61頁了？
老師好, 請問下:這個折現(xiàn)因子怎么計算的? 這里沒有給出YTM呀? 我用4%或者6%都沒試出來... 謝謝!
程寶問答
金程問答
