你好，請(qǐng)問老師這道題可以這樣算嗎
這個(gè)圖，ATM時(shí)，到期時(shí)間為3個(gè)月的potion，隱含波動(dòng)率是12還是12%？老師上課講的是12
為什么這道題目中年化的波動(dòng)率2.5%不用除以根號(hào)十二調(diào)整為每一個(gè)月的波動(dòng)率
講義第60頁講到一半，就直接跳到61頁了？
老師好, 請(qǐng)問下:這個(gè)折現(xiàn)因子怎么計(jì)算的? 這里沒有給出YTM呀? 我用4%或者6%都沒試出來... 謝謝!
半衰期跟利率期限結(jié)構(gòu)模型有什么關(guān)系？
老師，那個(gè)dr的一般式σ(t)不是隨時(shí)間變化的函數(shù)嗎？但是CIR模型里σ√r不是常數(shù)嗎？
如何理解行業(yè)內(nèi)部的違約相關(guān)性和行業(yè)間的違約相關(guān)性？
老師，麻煩在詳細(xì)講下期權(quán)映射這里的公式
其實(shí)就是帶k 的就是均值復(fù)歸模型，對(duì)嗎
為啥這個(gè)y前面是負(fù)號(hào)呢
老師這里提了一句對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的，給損失大的一個(gè)更大的權(quán)重，應(yīng)該說反了吧，應(yīng)該是給損失大的小的權(quán)重吧
請(qǐng)問這里的算數(shù)收益是指Rt 還是1+Rt
36A coherent的定義不是一個(gè)指標(biāo)滿足幾個(gè)性質(zhì)嗎？感覺A的描述是普風(fēng)險(xiǎn)度量的意思
老師，這個(gè)問題我怎么看不懂了，先是說比起在lognormal分布下，然后再說BSM，那BSM不就是lognormal分布嗎
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