請問在term structure models of interest rates里，如果判斷model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？
正常經(jīng)濟情況下，相關(guān)系數(shù)不是最高，但是波動率是最高，和這幅圖的結(jié)論不一致，為什么呢？
請問老師，BRW考綱是如何要求的？課上只教我們?nèi)绾斡嬎銠?quán)重，但是權(quán)重計算出來之后的VaR或者ES并沒有教給我們?nèi)绾斡嬎?，請問?quán)重改變之后該如何計算VaR或者ES呢？還是考綱只要我們會計算權(quán)重即可？
老師好，請問ADV相關(guān)概念在哪里出現(xiàn)過呢？
①這里b選項是什么意思呢？沒有看懂。 ②halving error是什么？
題中的7c選項什么意思，yield volatility指的是什么？
請問為什么我算的跟PPT最終結(jié)果不一樣？
這道題的具體計算過程
請問u計算VaR和ES都是不要百分比的嘛？比如95%就直接帶入95
老師，這里的C不是說的Var不符合齊次性，但是ES符合嗎？
這里沒有懂是怎么運算的，關(guān)于指數(shù)的運算老師可以講解一下嗎？
95%var，排完順序之后是找第五個還是第六個？
這里的標(biāo)準(zhǔn)法計算資本金是什么方法？
FRTB計算97.5%的ES使用的是一年內(nèi)的壓力數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)公認是2007-2008年的數(shù)據(jù)，那豈不是ES每年都是一個定值，不會變動？
請問為什么說第二年有債券價格，前面就不考慮了，只考慮期權(quán)價值
程寶問答
金程問答