最上面的公司rt老師漏掉了分子上減去Pt-1，還是就是老師寫的公式服從正太分布？
老師好，這里和VAR回測是不是沒關(guān)系，只要看exceptions就行，不是計算超過回測的exceptions的部分？
1.4841%怎么得出來的？
1.這個T是觀測時間的意思嗎，是相當于horizon嗎？2.horizon和window有什么區(qū)別呢？
請問這個題為什么不是B呢？波動率Smirk和波動率皺眉有什么區(qū)別??？什么時候是波動率Smik什么時候又是皺眉呢
密卷第14題請問怎么計算？
這個里面提到的，請問為什么歷史模擬法會有jumps呢？
老師，我看中文教材說copula函數(shù)假定收益率是服從正態(tài)分布，結(jié)合這道題，是不是把橢圓分布mapping成了正態(tài)分布然后求相關(guān)性？還有一個解析里沒明白的就是marginal和聯(lián)合分布在這種情景下需要怎么區(qū)分，請解答謝謝老師
這道題要求es，es是損失，波動率微笑右側(cè)是out of the money call，它應(yīng)該代表損失啊，但是右側(cè)是瘦尾啊，為什么不選b呢？
思來想去覺得很奇怪，這句話怎么翻譯？我為什么要用今天的波動率來修正之前的歷史收益率？最后修正完之后得到的也是歷史的數(shù)據(jù)，只是跟今天關(guān)聯(lián)性更強
次可加行是啥來著
解釋股票期權(quán)波動率微笑的三個原因只解釋了價格和波動率的關(guān)系，但是沒有解釋執(zhí)行價格和波動率的關(guān)系為什么是假笑圖形，老師可以再解釋一下么？
這個地方為什么老師補充的說明VAR=-P(T-1)(1-E**),有個負號，但是后面習題以及這里黑色字體var的公司都沒有加這個負號？
開完根號馬上平方，還開它干嘛呢
frtb中有用到stressedvar嗎？還是只有97。5es？
程寶問答
金程問答