請幫忙看下右側(cè)問題
這里的var confidence level是假設(shè)檢驗的還是var95%這個
同樣是model4，SB模型沒有動波動項，但black的波動項有動，這個不是講義錯了吧？
請老師解釋B，謝謝
不理解為什么用normal var的例題就是繆加z乘西格瑪，而lognormal var的例題就是繆減z乘西格瑪。是因為第一題繆用的絕對值，而第二題繆用的收益率么
NOTES里關(guān)于巴塞爾I中關(guān)于市場風(fēng)險資本計算有一句話， 后半句無法理解，明明是10天VAR跟 typically ranged from one to four years有什么關(guān)系呢
請問這倆VARP/VALUEP為什么一樣
請問什么時候乘以pt-1 什么時候不乘呢
請教geometric return，是對數(shù)的這種形式嗎？
老師你好，可以詳細(xì)解釋下B和C選項嗎
為什么外匯產(chǎn)品的真實分布是fat tail
綠圈部分為什么無r0就是平行移動呢
.. high co-movements in the lower tail of the joint distribution.如何理解高一致性運動
113頁This is because the present value of the correlation swap will increase for …這句如何理解
老師，k/s0中的s0是什么
程寶問答
金程問答