老師你好，請問百題的 第48題的III如何理解？怎么理解相關系數(shù)上升 ，買fixed-in-a-variance-swap-on-a-index&receving-fied-on-individual-components能賺錢
老師好，麻煩總結一下期權ITM ATM OTM各種情況下delta的值
老師好，這道a和d麻煩解釋一下
老師好，關于選項II，為什么認為市場相關系數(shù)上升，則市場將處于熊市？也有可能是大部分股票一起上漲，成為牛市啊。
beta=1.2，是如何理解nomial yield和real yield的關系的？
第9題的D選項，能麻煩再解釋一下，不是很理解為什么是錯的，以及題目道題要表達什么意思。
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
老師，我對這題的答案解析有點不明白。答案第一個式子是Ruu，這個不應該是Ru向上的情況嗎，不應該是加上波動項σ√1/12嗎，為什么解析是減去。同樣的第二個式子應該是Rd變成Rdd
18題
老師您好，介紹MODEL 3時，老師說波動率隨著時間的變化成指數(shù)遞減，但是前面也是這一章里，老師再解釋MODEL1里解釋risk premium的時候說，risk premium與期限成正比，也就是說隨著時間變化，risk premium在不斷增大，這樣不就是voltility 隨著時間變化在增大嗎，這樣不就和MODEL3里的波動率隨時間變化成指數(shù)遞減矛盾了嗎？
vasicek model第二步k(theta-r1u)+sigma根號dt 。不是應該+2倍的sigma根號dt 嗎？
model3波動項為什么只有加沒有減了？
樣本數(shù)量越多，犯一類錯誤概率越大還是越小
想問一下歷史模擬法的boosting是有放回的重抽樣，目的是為了增加樣本，為什么最后增加的樣本是不是原數(shù)據而是原數(shù)據的插線值，那么不是原數(shù)據的話最終增加的數(shù)據是怎么來的呢
這兩個return是什么呀，用這兩個return的backtesting的過程是什么樣的
程寶問答
金程問答
