老師 Q31的A 想請教一下，就是如果是關(guān)于equity option的話，說there is greater chance of extreme price movements than lognormal distribution，這樣的話請問這句話正確嗎？（我的理解是感覺也是正確的，畢竟在option skew圖中不是直線, 但又不是對稱的，所以不太確定）。請教下老師 怎么理解好
20題D選項，我是這么理解的，99%VAR，在6周30個交易日的情況下，30*0.01=0.3<1,這樣不出現(xiàn)一次是正常的，而非保守。這樣有問題嗎？
老師你好 46題我想問下 如果2里面給的是回測的水平，那么是不是可以這樣推導(dǎo)，lower confidence level得出higher significance level，從而得知type one error上升而type two error下降？
老師您好，想問下這里0時刻的6%的利率是指0時刻的即期利率嗎？這種題每次除的時候選擇哪個利率總是搞不清，麻煩老師解釋一下，謝謝！
Q79，關(guān)于波動率微笑的圖橫縱坐標(biāo)是strike price和implied volatility,另一個PDF的圖縱坐標(biāo)是price，但是橫坐標(biāo)是什么啊？ppt上也沒標(biāo)注
老師 Market risk章節(jié)由四個case, 第三個case是lonf senior ctranch, 這個case我記的結(jié)論是 這個對策是對的，但因為相關(guān)性上升以至于保費不能覆蓋理賠的錢(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險還是賣保險呢？(我之前記的是"賣保險"，但感覺不太對)
請問為什么違約概率是1-99.5%？
老師您好，這道題我又有點想不通了，既然是6%的coupon每半年支付一次，那這里半年的現(xiàn)金流為啥是1*6%/2，為啥要除以2呢？6%是指一年的coupon rate嗎？謝謝老師！
D選項為什么都是譜風(fēng)險度量方法？
老師，第二段不是之前將call改為的put嗎？即so will the implied volotility of the put on the Dow.
老師這題能夠再講一下嗎 沒太聽明白 哪個是alpha哪個是beta
44題為什麼A不對呢？43題答案裏面說with cash flow mapping , the portfolio cash flow are grouped into maturity buckets
老師這道題為什么D不對呢，謝謝啦！
老師你好 39題如果1030000折現(xiàn)兩次的話，為什么步驟是描綠色的（高老師上課解析給的），而不是描黃色的（我自己做題的時候?qū)懗龅牟莞澹?
該題的組合rho公式是怎么得出的?
程寶問答
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