金程問(wèn)答
麻煩貼一下中期和長(zhǎng)期的計(jì)算公式（考綱是否有要求）。一級(jí)關(guān)于短中長(zhǎng)期的界定，謝謝
麻煩再解釋下dw代表的意思。σ表示波動(dòng)率，dw代表啥，是否會(huì)變動(dòng)呢
能解析下該題嗎？以及各個(gè)選項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
B選項(xiàng)的解析說(shuō)Cramer-von Mises依賴于分布的均方偏差開(kāi)展，那均方偏差的意思是距離平方的均值嗎？
均衡模型可以對(duì)債券和互換進(jìn)行相對(duì)估值；無(wú)套利模型可以對(duì)衍生品進(jìn)行估值和對(duì)沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進(jìn)行對(duì)沖
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？ QQ圖是看不出來(lái)偏度的嗎？
計(jì)算Dollar var，為什么要乘modified duration
利率互換的支付方是支固定利率嗎
為什么假設(shè)time horizon很短呢？這里用的不是100天的樣本嗎
請(qǐng)問(wèn)收益分布和損失分布是直接反向的圖像嗎
這種方法要會(huì)計(jì)算嗎 置信區(qū)間會(huì)考計(jì)算嗎
所以為什么選擇frechet更安全呢
從第1個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)到第2個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)之間的利率變動(dòng)中，波動(dòng)率部分應(yīng)為多少？
麻煩解釋一下這兩個(gè)負(fù)號(hào)的原因
最后一個(gè)挑戰(zhàn)的solution沒(méi)聽(tīng)懂，是說(shuō)提出了一個(gè)方案，這個(gè)方案受限于一定要滿足某個(gè)分布？還是說(shuō)這個(gè)方案可以被某個(gè)分布所解釋？
程寶問(wèn)答
