金程問(wèn)答
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒(méi)有講到
C選項(xiàng)“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有點(diǎn)奇怪，如果趨勢(shì)是向下的，model表達(dá)會(huì)有什么問(wèn)題呢?
老師，這一頁(yè)，遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
麻煩寫下這個(gè)期權(quán)和債券組合在不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況，我沒(méi)了解為什么是完全一樣的
對(duì)沖不就是頭寸加對(duì)沖工具等于0，正號(hào)是long，負(fù)號(hào)是short，這里都寫了sell，怎么還有負(fù)號(hào)
這里提到的皮爾斯correlation是一級(jí)的哪部分啊
老師The sticky strike rule不在考綱里是嗎
針對(duì)B選項(xiàng)，正確回測(cè)是not reject，如果犯錯(cuò)，不應(yīng)該是reject 原假設(shè)，那不是一類錯(cuò)誤嗎？
這個(gè)可以解釋一下么？
還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負(fù)號(hào)作用是什么，和normal VaR的 VaR=-（μ-Zの）的負(fù)號(hào)作用一樣嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題問(wèn)的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不應(yīng)該用month 2 - month 1 嗎？
PE2 第十九題，D選項(xiàng)為什么不對(duì)？frown不就是這個(gè)形狀嗎？解析說(shuō)不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個(gè)峰，所以組成frown嗎？
程寶問(wèn)答
