老師，這個(gè)題B選項(xiàng)不是很明白，這個(gè)risk premium是指K(seta-r)嗎？那這個(gè)是怎么又恒定或者隨時(shí)間改變的呢？謝謝。
B選項(xiàng)可以再解釋下嗎？
第二題，老師說有偏（b選項(xiàng)）就不適合參數(shù)法，lognormal分布不是有偏嘛，也是參數(shù)法啊，如何解釋
老師 請(qǐng)問第69題這么算出來是213.4啊 答案里寫的是pho=-0.8，是因?yàn)閘ong A and short B 嗎
老師，想問下這里算1時(shí)刻的價(jià)格的時(shí)候?yàn)槭裁床患觬p了呢
老師你好 我有點(diǎn)疑惑題干里面的表述，它說在第一年的利率為7%或者5%，這個(gè)我們實(shí)際情況討論的不太一樣把？按照?qǐng)D示，我們?nèi)绻f第一年利率的話 討論的應(yīng)該是6%把？
老師好，第59題計(jì)算時(shí)用Jensen's inequality左邊和右邊的式子都可以嗎，還是一般情況下只用左邊E（1/1+r）?
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)
不太能理解這個(gè)賬面收益的意思，確實(shí)比別人多賣了保費(fèi)，可是兩者的時(shí)間點(diǎn)不一樣不能比吧
請(qǐng)問老師，13題中的independent payoffs 是什么意思？是指三個(gè)債券是獨(dú)立的嗎？
老師，term structure的幾個(gè)模型都要背嗎？
老師您好，第2個(gè)題的B為什么不對(duì)呢？我覺得B和C都是正確的呀？
這道題C什么意思
老師您好，這道題不需要考慮model using 97.5%的置信區(qū)間，在255天里 2.5%*255=6.3 所以應(yīng)該是有7個(gè)exception, 但是表格只能看出拒絕了3個(gè) 還剩下9個(gè)exceptions. 所以原本的VaR模型比圖表查表給的values of log-likehood ratio好 老師這么考慮對(duì)嗎？
第19題按老師的公式算出來不等于33%啊
程寶問答
金程問答