金程問(wèn)答
關(guān)于equity的波動(dòng)率微笑中 在災(zāi)難發(fā)生后人們都去買OTM put 導(dǎo)致他的價(jià)格上升 那根據(jù)波動(dòng)率與股票價(jià)格是反向關(guān)系OTM put的波動(dòng)率是低的 才對(duì)啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
能解析下該題的各個(gè)選項(xiàng)嗎？以及能詳細(xì)講一下該題所對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)嗎
為什么Long future的delta是e^rt
為什么期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)delta變動(dòng)幅度越小
請(qǐng)問(wèn)那最小值的分布是不是就是反向的左偏的分布呢
想問(wèn)一下我紫色圈出來(lái)的兩部分 感覺(jué)有點(diǎn)矛盾啊 從回歸中來(lái)看的話 β不應(yīng)該代表，30年期美國(guó)國(guó)債收益率變動(dòng)一基點(diǎn)，JNJ收益率變動(dòng)β單位嗎？
老師好，之前講義上中間這個(gè)值都是通過(guò)Rud和Rdu加權(quán)算的嗎？
這個(gè)題目應(yīng)該是錯(cuò)的吧，正確答案，選項(xiàng)里沒(méi)有吧
老師，這是百題的題目，應(yīng)該是符合二項(xiàng)分布的要求的，為什么不是用二項(xiàng)分布去求呢？
老師，遠(yuǎn)期的價(jià)格不是等于s*e^rt嗎，為啥delta等于1呀
關(guān)于concentration ratio，在今年考綱里嗎
這節(jié)課噪音好大
債券利率相關(guān)性是什么呢？
老師你好 第20題的d選項(xiàng) 我好像隱約記得以前哪里講過(guò) var model是需要三四年的樣本數(shù)據(jù)量來(lái)驗(yàn)證的是嘛還是多少年？
選項(xiàng)D若為short 那還對(duì)么？
程寶問(wèn)答
