第一個0.5年的概率是怎么用風險中性定價理論計算出來的？
這個公式二級還需要掌握嘛
行權概率被低估，市場價格被低估，市場就會調高，波動率就會升高，這是什么邏輯
basel關于回測var holding period和window的規(guī)定分別是多少？是HPR=10天和window=1年嗎？
請問這個題的A選項，basel 計算市場風險用的是banking book還是firm wide basis.即A選項怎么修正
老師，這道題如果題目沒有說n=5，那么計算ES時是否需要加上95%VaR對應的值，再除以5呢？
藍色部分不理解
老師， 圖片里面代星號??的是預期嗎？ volatility 的T和t 代表什么意思。
請問老師，這句話怎么理解呢？謝謝
請老師解釋一下幾個選項的原理。此外，講義上只說到了II和III，為什么I也正確？
模考卷二，第61題，statement 2說置信區(qū)間以及時間期限的標準化將會降低大部分VAR estimate的variability，這個說法有錯嗎
老師，這道題為什么選A
老師，這個題AB選項不矛盾嗎？而且課上學的A應該對呀，股價上升，相當于杠桿小了，風險小了，波動率小了呀。另外請講下C和D
這個怎么和課上講的不一樣，課上講的都是long equityCDO，short mezz CDO，而且這里題目也不是CDS啊
model4的184頁，為何上面的對數(shù)利率可能，上面是-a1，下面是+a1，不是應該上面是+，這個的邏輯也請解釋一下
程寶問答
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