請問老師，這個圖的隱含波動率和lognormal比為什么是左邊瘦右邊肥？它的波動率兩頭不都是向下嗎？那應該都是瘦的呀？
這兩道題可以解釋一下選項分別表示什么嗎
50題，autocorrelation為什么是1-a，老師可否再解釋下這個公司里，a，Us，α，β意義
47題的C為什是錯的？mac duration和duration的mapping有什么區(qū)別？
記得之前基礎班里面說市場風險用的是99天的置信水平，為啥這里老師說的是一年
老師，關于1級的匯率部分，我有點忘了請問1美元=6人民幣，哪個是本幣，哪個是外幣來著？
請問POT里的Beta是干嘛的 也是表示波動率嗎
老師 波動率微笑這一章都是針對歐式期權的嗎？這是一切的大前提嗎？所以是美式期權不符合這個vilatility smile是嗎？
老師 這個POT的函數(shù)也是CDF嗎？只是這個方程為何是G開頭的？這個Fx開頭的是什么區(qū)別呢 不太懂
請問第三題forword的delta 為什么是10000
第一句劃線的地方是不是有點問題，拒絕原假設，模型是錯的吧
請老師詳細解答
equity smile 的圖中波動率曲線是否暗示，如果我看多波動率，買價內call與價外put比右邊另兩個賺錢空間更大呢
這一道題是把這個看成了二項分布嗎 以后如果遇到這種題 我應該怎樣快速認出來
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠期進而使得無風險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
程寶問答
金程問答
