請把CVRA那一系列的計算再總結(jié)一下
B，欺詐風(fēng)險的原因可能是利益沖突。為了減少利益沖突，那么就讓基金公司用自由資金投資自己的組合產(chǎn)品，利益一致了，這個不就能減少欺詐風(fēng)險嗎？
那對沖基金該怎么做決定？不用集團決策，個人決策豈不是更容易出問題
老師，題目中yield上升1.2%就代表利率減少1.2%嗎，用不用1/（1+r）變換一下？
選項D，如果環(huán)境變差，Haircuts變大，公司需要繳納更多的抵押物才行，無形中增加了融資壓力，這個不是使環(huán)境越變越嚴峻么，為什么能緩釋順周期風(fēng)險呢？
老師解析里面說d考慮了交易成本和α，但是周老師答疑直播說d選項不考慮交易成本和積極風(fēng)險……哪個對？
Fama french 還在考綱里嗎
老師，能不能再區(qū)分一下MVaA和IVaR。我的理解是MVaR是增加原有組合中某一個資產(chǎn)（并非引入新的資產(chǎn)）的1美金的頭寸發(fā)生VaR的變化，而IVaR是加入一個新的資產(chǎn)任意金額而發(fā)生VaR的變化
不明白題中四個選項與欺詐具體的聯(lián)系，麻煩老師詳細解釋一下吧。另外這個是出自哪個板塊?
為啥呢
老師好，兩個問題： 1、the horizon for expected payout是指什么，是預(yù)計多久后會發(fā)養(yǎng)老金，還是預(yù)計要發(fā)多長時間的養(yǎng)老金 2、funding risk本質(zhì)是不是就是資不抵債的風(fēng)險，或者叫入不敷出的風(fēng)險？如果未來支出大于收入，就要融資，所以叫funding risk
老師這題我感覺我理解的還是不到位，視頻里我覺得講的還不夠細致可以在講講嘛？
這題什么意思，怎么做
可以解釋一下這道題目的每個選項嗎
看之前老師的回答解釋C選項、展示業(yè)績的時候是自己選擇的、那何嘗不是一種策略呢？所以不明白C錯哪
程寶問答
金程問答