老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風險，那為什么不能分散掉呢？
VaR是單側(cè)吧
B選項可以再解釋一下嗎？
精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯誤的，這里各項系數(shù)加起來等于1就是對的
老師，這道題知識點在哪里
老師，這題說的是正的阿爾法，不應該原假設(shè)是小于等于0，備擇假設(shè)是大于0才對嗎
老師您好，投資組合管理部分，marginal var的求導過程，有點疑問 標準差的協(xié)方差 與資產(chǎn)的協(xié)方差 等效嗎？為啥公式最后轉(zhuǎn)成了R1和Rp的協(xié)方差？
CVAR直接用MVAR 乘以V感覺太粗糙了,因為MVAR是邊際的概念,它不是線性的,可能是不斷變化的,不知道這樣理解對不對,謝謝
請問，low-risk anomaly 實證結(jié)論中的第四條具體是什么意思，這個說法難道沒有證明CAPM結(jié)論的準確性，從而反駁了low-risk anomaly的結(jié)論嗎。
請問老師這個題i您能每個選項再給我講一下嘛
這道題t等于9點7 應該拒絕原假設(shè)吧？為什么選accept?
老師好，A選項99.99%如果改成99.9%，選項就正確了嗎？
老師可是低風險異象的概念里不是說，contemporaneous beta和return是正相關(guān)的關(guān)系嗎，那不是風險越高收益越高嗎，那這一題老師關(guān)于b選項的解析是不是有點問題呢？
請問T-squared知識點是什么？
如果題中mu不等于0的話應該怎么算呢？
程寶問答
金程問答