請問coherent risk measures在哪里呀？我好像沒有在課件里找到相關(guān)內(nèi)容。
這個題為啥沒有視頻講解，解析看不懂啊，麻煩老師給講解下。
什么叫不借助資產(chǎn)回報的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來保持數(shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)？能不能用大白話講講？看不太懂
老師好，這里VAR為什么不用4.45%，而是4.45？以后如果遇到類似題目，VAR都是用去%的嗎
請問第一個選項里說是忽略了所有相關(guān)風險是對的嗎？
老師，這個極大似然估計法是什么呢，貌似沒在講義里面找到
老師，為什么index比stock下跌的更厲害啊
請問老師，在IMA法下和標準法下算的ES不是等權(quán)重，這種情況怎么理解？
老師，左肥有瘦說明右邊尾巴長啊，應該是右偏吧。a選項說的是負偏即左偏吧
?市場風險，CMT二叉樹部分，如圖紅框的一年末的利率應該是下一期的遠期利率，該時點的價格應該是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)過來，很明顯老師講的時候直接進行兩條腿現(xiàn)金流軋差，并未進行折現(xiàn)計算，請答疑老師解釋原因，謝謝
老師，這道題是什么意思呀，這個涉及的知識點在哪章
老師，能否詳細講解一下option類資產(chǎn)求解Var的方法？
第一句話的threshold，可以理解為一個時間范圍嗎？老數(shù)據(jù)超過這個時間范圍就被剔除了。
Higher volatility implies higher price.這句話是針對put來說的嗎？看表格中，市場的call價格，隨著隱含波動率的升高，是降低的啊。
強化班百題里面有這道題，當時老師說的是model1是平行移動的，這里講解又說不是平行移？還有現(xiàn)在哪些模型是平行移動的
程寶問答
金程問答