如果等于1，權重不就為0了么。怎么算的n分之1？
關于這些巴塞爾協(xié)議 1 2 3，還有FRTB之類的，這些參數(shù)，能否提供一個對比列表？
相關性上升，同時違約的概率上升，買CDS的人會面臨更大的損失，此時保費會變得便宜spread decrease？風險更大的話、保險會更貴吧？因為更容易賠付啊。
請問老師，怎么判斷5%是置信水平還是顯著性水平？
老師，打印版的密卷中第46題沒有對應的解析？
第79題選項B是啥意思呢，能不能幫著講解下。選項D解析說VAR mapping和三個方法可比，其中，analytical是什么方法呢？是什么意思呢
能不能說下這道題
平方根法則的前提是μ=0時才可以用啊，這里的μ≠0為什么還可以用？
HW的方法不是只改變原始數(shù)據(jù)，不改變權重嗎？這里的第1點說的是根據(jù)波動性改變權重，我覺得不對??？
老師所以這題的講解是由于債券具備：1.有到期時間 2.臨近到期時間波動率會減小而不是恒定的 3.債券價格有上限等以上因素導致BSM不能用是這個意思嗎？
less realistic是不是更不現(xiàn)實的意思呢？就是雖然準確但是操作起來并不現(xiàn)實 為什么是more realisitic呢 怎么理解這個表述
老師，這里算平均到期時間為什么要用100/200*2+100/200*4=3嗎？零息債券直接用（2+4）/2也可以吧？
老師，EL的值，不是不受ro的影響嗎？這里為什么要考慮ro，而不是直接EL1+EL2=EL（p）
你好 請問期權交易 不可以放在trading book嗎
這個題目還不是很理解考點，能麻煩老師四個選項再講一下嘛，尤其是b選項
程寶問答
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