金程問(wèn)答
老師 三大風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單相加考慮了Interest risk呀，D沒(méi)問(wèn)題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market risk＋counterparty risk (S-T); banking book: credit risk＋ interest risk (L-T). 所以很明顯D是錯(cuò)的呀。老師是否題出錯(cuò)了？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)這道題最后第四句話，是AMA涉及保險(xiǎn)和精算業(yè)。還想請(qǐng)教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險(xiǎn)里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于銀行業(yè)的，但AMA是個(gè)特例嗎）此外，還想請(qǐng)教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計(jì)算資本金的呢？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)case,一個(gè)是2005年金融危機(jī)前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個(gè)因?yàn)榧僭O(shè)相關(guān)系數(shù)是static 導(dǎo)致了什么結(jié)果？（忘記了。） 老師這個(gè)case是否和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的第一個(gè)case 是2005年5月，是long equity CDO＋short mezz CDO, 結(jié)果是paper loss. 基礎(chǔ)班老師講這里時(shí)候說(shuō)long equity CDO相當(dāng)于賣保險(xiǎn)， 所以這兩個(gè)Case請(qǐng)問(wèn)老師是在講同一個(gè)事嗎？理解起來(lái)是一樣的，Long equity tranch CDO與short equity CDS是一樣的感覺(jué)。只是敘述用CDS or CDO這樣分別表示？還是說(shuō)不一樣嗎？
operating managers and employees can evaluate risk -return tradeoff ,具體怎么理解？
d選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
AMA具體內(nèi)容要掌握嗎 SA和BIA才用GI 那AMA應(yīng)該是什么 可以粘貼一下ppt
再講一下ab
周老師，CRC跟Credit VaR公式一樣？
從表格來(lái)看，商譽(yù)本來(lái)就不包括在前面的幾個(gè)項(xiàng)目中啊（表格是并列的，本來(lái)就不應(yīng)該有從屬關(guān)系），為什么還要單獨(dú)剔除？？？這個(gè)題目的出方法是否太過(guò)于隨意了？
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本金各自的計(jì)算方法嗎？似乎并不是每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有sa, bic, ama, ama等四個(gè)方法，我們有時(shí)候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混著說(shuō)了，我就有些混亂。麻煩了
C和D是什么比率？用來(lái)干嘛的？
在巴1里面，tier1和2分別有哪些？
老師A是怎么降低操作風(fēng)險(xiǎn)的
老師，這里的總收入都是指凈收入嗎？
老師您好！一個(gè)說(shuō)法的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)Basel3中新增的Buffer（CCB CCyB GSIB）是都叫l(wèi)everage ratio buffer么？還是只有GSIB叫這個(gè)
程寶問(wèn)答
