老師好，B選項看了同學(xué)的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫部門管理日間流動性難度無關(guān)呢？
此處challenge的意思是問題還是注意點(diǎn)
內(nèi)生性和外生性要怎么區(qū)分？考綱是否需要掌握？
麻煩老師把slippage arises部分的內(nèi)容詳細(xì)講解一下，這道題目還是不太明白其中的考點(diǎn)和含義，謝謝。
sc主要是用來做空的嗎？
這個的LC為什么沒有檢驗統(tǒng)計量呢？
老師，流動性應(yīng)急方案課后這幾道題是不是對應(yīng)錯了？是不是其他章節(jié)的課后題？
老師，關(guān)于動態(tài)對沖我仍舊有幾個問題：1）為什么正反饋和負(fù)反饋策略舉例一個是賣出1/delta份call，一個是賣出delta份stock?這個只是老師的舉例還是有別的含義？2）正負(fù)反饋是看股價變化方向和什么的方向呢？為什么正反饋舉例里面股價下跌的情況下，我們賣更多call，看跌，股價會上漲，這會是正反饋呢？
老師這道題答案錯了嗎？是D，不是C？
所以d對不對？？？
CFaR的定義麻煩給一下。
多方repo的知識點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？
我有點(diǎn)沒搞明白這個時間點(diǎn)，現(xiàn)在是t=0時刻，銀行在第三個月的時候（t=3）買repo bond，然后題目里說的repo contract 從現(xiàn)在開始的6個月到期（t=6), 那repo的interest rate不應(yīng)該也是需要3%*0.25嗎？為什么是乘以0.5？
為什么FFR可以被看作special collateral? Special spread的籠統(tǒng)定義是什么呢
what？基礎(chǔ)段老師講的resiliency和liquidity是反向關(guān)系的，當(dāng)時說的是就把這個resiliency看作是回彈的時間，resiliency越大，說明回彈的時間越長，因此流動性越差
程寶問答
金程問答