還是不太理解C，文件怎么能依賴外部驗證呢？不應(yīng)該是機(jī)構(gòu)對自己的文件負(fù)責(zé)嗎？反觀B，一個金融機(jī)構(gòu)沒有自己的合規(guī)團(tuán)隊有些不正常且不符合實際了。麻煩老師解惑
老師提到的次可加性，記得VAR是不具有次可加性的，但視頻中老師說了這是次可加性？ 另外想問，次可加性，是需要符合什么樣的特征？謝謝
第III項，這統(tǒng)計量越大，就越容易拒絕，說明模型越顯著。越顯著的意思就是越能拒絕原假設(shè)=0的情況，從而確定系數(shù)不等于0，系數(shù)不等于0，說明模型解釋力度越大====是這樣理解么？謝謝老師
請問asset allocation contribution是代表什么含義？計算的結(jié)果是帶什么什么意思？
請教一下這里的founding risk和流動性風(fēng)險里的funding liquid risk不是一回事兒，對嗎？印象中founding liquid risk時間越長的話，融資的寬限期就越長，應(yīng)該是風(fēng)險越小的。這么理解，對嗎？
精 請問，求組合標(biāo)準(zhǔn)差需要乘以權(quán)重，但是組合var，不需要權(quán)重，想不明白？麻煩仔細(xì)講下
老師為什么第一項是錯的，hedge fund 和mutual fund的 表現(xiàn)不一樣么，能麻煩幫講解下么，謝謝啦
羅列的這些對沖基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以幫忙寫一下嗎謝謝
老師，這一題還是不太理解，我可以理解“相同風(fēng)格”，但是不太理解為什么是被動的benchmark
老師我下那個問一下低風(fēng)險異常中的volatility和貝塔這兩個概念有什么區(qū)別嗎，不都是描述風(fēng)險的嘛
我怎么記得參數(shù)法相較于非參數(shù)法是更復(fù)雜的呢
為什么不是這么算呀？
不是說可轉(zhuǎn)債是凈的long γ跟Vega么？這兩個指標(biāo)也能通過再對沖？
老師，C選項又沒說是完全分散化，怎么就不關(guān)心他的total risk？而且講的時候不就是說單個資產(chǎn)的風(fēng)險大、整個投資組合的風(fēng)險不一定就大，所以要看整個組合的risk，那不就是更關(guān)心C選項，而減少對單個資產(chǎn)的風(fēng)險關(guān)注D 嗎？感覺老師是在硬說D對。。
老師，這個地方回答的是不是有問題，book-to-market ratio越高，說明未來潛力越大
程寶問答
金程問答